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2019期货从业资格考试基础知识每日一练(10月8日)

来源:233网校 2019年10月8日

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2019年期货从业资格考试基础知识每日一练(10月8日)

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【单选题】假设连续竞价中,交易者在某期货合约上的买入申报价为4301元/吨,卖出申报价为4030元/吨,而前一成交价为4033元/吨,则其撮合成交价为()元/吨。

A.4030

B.4033

C.4031

D.4032

参考答案:B
参考解析:计算机交易系统一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交,撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。本题中,6p=4301,ep=4033,sp=4030,sp≤cp≤6p,撮合成交价为cp,即4033元/吨。

【多选题】影响国债期货理论价格的因素有( )等。

A.市场利率

B.可交割国债价格

C.国债价格波动率

D.可交割国债持有成本

参考答案:ABD
参考解析:通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入,其中,资金占用成本=国债现货全价×(T-t)/365×市场利率。当有转换因子时,还需将计算结果除以转换因子得到国债期货理论价格。

【判断题】利率互换的交易双方在到期日交换本金和利息。( )

A.错

B.对

参考答案:A
参考解析:利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内,根据同种货币的名义本金交换现金流,其中一方的现金流根据事前确定的某一浮动利率计算,另一方的现金流则按固定利率计算。之所以称为“名义”,是因为借贷双方不必交换本金。

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