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基差交易:(一)相关概念及原理1.国债期货的基差=现货价格 - 经转换因子调整之后期货价格。任一只可交割券:基差B=P-(F×C)P:面值为100元国债的即期价格F:面值为100元国债期货的价格C:对应可交割国债的转换因子。插入模块【超全资料包】【2022年期货高频考点/公式大全免费下载】【题库会员免费领】2.基差交易原理由于实物交割的特征,基差在交割时必然呈现收敛。将基差作为投资标的,基差上涨——买入基差交易将获得收益;基差下跌——卖出基差交易获得收益。基差交易的利润来源:基差变化和持有收益。查看更多>
来源 投资分析辅导 2022-06-27
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