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2026年期货投资分析第二章重点:二叉树模型

来源:233网校 2026-06-25 00:00:02

期货投资分析第二章重点:二叉树模型

看涨期权的当前价格等于其未来两种可能价值的加权平均值的无风险贴现值。p也被称为风险中性概率,即在这一概率下,所有资产的期望收益率均为无风险收益率r。

看涨期权定价公式

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