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期货从业《期货投资分析》考试试题真题练习(11月19日)

来源:233网校 2020年11月19日

期货从业资格考试投资分析真题练习

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1、在交易模型评价指标体系中,对收益和风险进行综合评价的指标是()。

A. 夏普比例

B. 交易次数

C. 最大资产回撤

D. 年化收益率

参考答案:A
参考解析:夏普公式的核心思想是:理性的投资者将选择那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合,或是那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。夏普比例综合评价了收益和风险。

2、某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权,并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时,豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合,则到期收益为()。

A. 亏损56.5元

B. 盈利55.5元

C. 盈利54.5元

D. 亏损53.5元

参考答案:B
参考解析:当期权到期时,豆粕期货的价格为3000元/吨,投资者执行看涨期权,收益为:3000-2850-64=86(元);同时,对手方执行看涨期权,该投资者收益为:(2950-3000)+19.5=-30.5(元);则总收益为:86-30.5=55.5(元)。

3、A省某饲料企业接到交易所配对的某油厂在B省交割库注册的豆粕。为了节约成本和时间,交割双方同意把仓单串换到后者在A省的分公司仓库进行交割,双方商定串换厂库升贴水为-60元/吨,A、B两省豆粕现货价差为75元/吨。另外,双方商定的厂库生产计划调整费为40元/吨。则这次仓单串换费用为()元/吨。

A. 45

B. 50

C. 55

D. 60

参考答案:C
参考解析:根据计算公式,可得:串换费用=串出厂库升贴水+现货价差+厂库生产计划调整费=-60+75+40=55(元/吨)。

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