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期货从业《期货投资分析》考试试题真题练习(11月16日)

来源:233网校 2020年11月16日

期货从业资格考试投资分析真题练习

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1.国内股市恢复性上涨,某投资者考虑增持100万元股票组合,同时减持100万元国债组合。为实现上述目的,该投资者可以()。

A. 卖出100万元国债期货,同时卖出100万元同月到期的股指期货

B. 买入100万元国债期货,同时卖出100万元同月到期的股指期货

C. 买入100万元国债期货,同时买入100万元同月到期的股指期货

D. 卖出100万元国债期货,同时买进100万元同月到期的股指期货

参考答案:B
参考解析:投资者为实现增持100万元股票组合,同时减持100万元国债组合的目的,可以卖出100万元国债期货的同时买进100万元同月到期的股指期货,到期时,国债实物交割平仓,而股指期货平仓的同时,买入相应的指数成分股,实现资产调配的目的。

2.期货现货互转套利策略执行的关键是()。

A. 随时持有多头头寸

B. 头寸转换方向正确

C. 套取期货低估价格的报酬

D. 准确界定期货价格被低估的水平

参考答案:D
参考解析:期货现货互转套利策略是利用期货相对于现货出现一定程度的价差时,期货现货进行相互转换。这种策略本身是被动的,只有低估现象出现时,才进行头寸转换。该策略执行的关键是准确界定期货价格被低估的水平。

3.某投资经理管理着市值1亿元的资产组合,修正久期为3.23。中金所5年期国债期货净价为103.7810,基点价值为462.86元。如果该经理想通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,则需要卖出()手国债期货合约。

A. 70

B. 75

C. 88

D. 94

参考答案:A
参考解析:国债期货修正久期=10000*基点价值 /(净价*合约价值/面值)= 10000*462.86/(103.7810*1000000/100) =4.46需要卖出的国债期货数量为:(1亿*3.23)/(103.7810万*4.46)≈ 70手。

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