2025年11月期货投资分析题库试题精选：外汇期货与期权应用策略

1、某企业5月1日向欧洲客户出口一批货物，合同金额为50万欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.6766元人民币，合同约定3个月后付款。若CME期货交易所的人民币/欧元期货合约的大小为面值100万元人民币/手；5月1日CME主力人民币/ 欧元期货合约报价为0.11517/0.11522。如果该公司采用CME的人民币/欧元期货合约规避汇率风险，则5月1日应该（）期货合约。【计算结果四舍五入取整数】

A.买入4手

B.卖出4手

C.买入1手

D.卖出1手

2、（）一般应用在预测未来近月份的外汇期货合约涨势大于远月份的外汇期货合约。

A.牛市套利

B.熊市套利

C.蝶式套利

D.卖出套利

3、外汇跨币种套利必须具备的条件包括（）。

A.买进或卖出的外汇期货合约通常应在相同的交割月份

B.两种货币之间应具有关联性与相互替代性

C.交易受同一因素制约

D.币种一定要可自由兑换

4、以下属于外汇期货套利策略的有（）。

A.跨市套利

B.跨期套利

C.期现套利

D.跨币种套利

5、熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权，同时卖出一个高行权价的看涨期权，或者买进一个低行权价的看跌期权，同时卖出一个高行权价的看跌期权。（）

A.错

B.对