1、假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，那么1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。［一年以360天为准］
A.5.3948
B.6.4912
C.6.8988
D.7.2890
参考答案：C
参考解析：
其中 F 为远期汇率; S 为即期汇率 ;D 为即期日到远期开始日的天数(天) ; TB 为本币的计算天数惯例(天); TF 为外币的计算天数惯例(天); rB 为本币的无风险利率；rf 为外币的无风险利率。
USD/CNY=6.8742*（1+4.4544%*31/360）/（1+0.29267%*31/360）=6.8988
其中 F 为远期汇率; S 为即期汇率 ;D 为即期日到远期开始日的天数(天) ; TB 为本币的计算天数惯例(天); TF 为外币的计算天数惯例(天); rB 为本币的无风险利率；rf 为外币的无风险利率。
USD/CNY=6.8742*（1+4.4544%*31/360）/（1+0.29267%*31/360）=6.8988
2、下列适合做外汇期货买入套期保值的有（）。
A.三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升
B.三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降
C.外汇短期负债者担心未来货币升值
D.外汇短期负债者担心未来货币贬值
参考答案：A,C
参考解析：A项，进口商付汇时外汇汇率上升，该进口商应该买入外汇期货合约，三个月后卖出获得收益，冲抵汇率上升的损失。
C项，外汇短期负债者担心未来货币升值，应该买入外汇期货合约，如果未来货币升值，外汇期货合约卖出获得的收益可以抵消一部分现货的损失。
C项，外汇短期负债者担心未来货币升值，应该买入外汇期货合约，如果未来货币升值，外汇期货合约卖出获得的收益可以抵消一部分现货的损失。
3、关于外汇远期的常见应用场景，以下说法正确的是（）。
A.投资者(投机者)为盈利而进行外汇远期交易
B.外汇远期交易能解决本币或外币流动性资金短缺的问题
C.进出口商通过外汇远期交易避免汇率变动风险
D.外汇银行为了平衡其外汇头寸而使用外汇远期交易
参考答案：A,C,D
参考解析：外汇远期交易产生的主要原因在于企业、银行、投资者的需求，具体包括以下几个方面：
1.进出口商通过外汇远期交易避免汇率变动风险
2.外汇银行为了平衡其外汇头寸而使用外汇远期交易
3.投资者(投机者)为盈利而进行外汇远期交易
B项（解决本币或外币流动性资金短缺的问题）是外汇掉期的常见应用场景之一。
1.进出口商通过外汇远期交易避免汇率变动风险
2.外汇银行为了平衡其外汇头寸而使用外汇远期交易
3.投资者(投机者)为盈利而进行外汇远期交易
B项（解决本币或外币流动性资金短缺的问题）是外汇掉期的常见应用场景之一。
4、外汇掉期是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。（）
A.错
B.对
参考答案：对
参考解析：外汇掉期是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。
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