1、可逆的AR(p)过程的自相关函数(ACF)与可逆的MA(q)的偏自相关函数(PACF)均呈现（）。
A.截尾
B.拖尾
C.厚尾
D.薄尾
参考答案：B
参考解析：根据ARMA模型的性质可知，MA(q)过程的自相关函数为q阶截尾函数，AR(p)过程的偏自相关函数为p阶截尾函数。由于平稳的AR(p)过程可以转化为一个MA(∞)过程，则AR(p)过程的自相关函数是拖尾的；一个可逆的MA(q)过程可转化为一个AR(∞)过程，因此其偏自相关函数是拖尾的。所以，可逆的AR(p)过程的ACF与可逆的MA(q)的PACF均呈现拖尾特征。
4、根据误差修正模型，下列说法正确的是（）。
A.若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系
B.建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程
C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程的不断调整下得以实现的
D.传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系
参考答案：B,C,D
参考解析：传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系，而实际经济数据却是由“非均衡过程”生成的。因此，建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，于是产生了误差修正模型。误差修正模型基本思想是：若变量之间存在协整关系，则表明这些变量之间存在长期均衡关系，但这种长期均衡关系是在短期波动过程的不断调整下得以实现的。
5、在线性回归分析中的误差项εt服从均值为0，方差为不变常数，则它是一个白噪声过程。（）
A.错
B.对
参考答案：对
参考解析：若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，且序列不存在自相关性，这样的随机过程称为白噪声过程。例如，在线性回归分析中的误差项εt服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。
6、误差修正模型基本思想是，若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着短期均衡关系，而这种短期均衡关系是在长期波动过程中的不断调整下得以实现的。（ ）
A.错
B.对
参考答案：错
参考解析：误差修正模型基本思想是，若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着长期均衡关系，而这种长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的。
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