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精选题!2026年期货投资分析第二章:期权平价公式与无套利价格区间

来源:233网校 2026-09-05 00:00:40

1、6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%。根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式C+Ke﹣r(T-t)=P+S)

A.3.77

B.3.63

C.2.99

D.4.06

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参考答案:A
参考解析:根据公式,可得:P=C+Ke﹣r(T-t)-S=5+50×e﹣0.05×0.5-50=3.77(元)。

2、下列哪项是看跌-看涨期权平价公式?()

A.c-Ke-rT=p+S0

B.c+Ke-rT=p-S0

C.c-Ke-rT=p-S0

D.c+Ke-rT=p+S0

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参考答案:D
参考解析:考点:看跌-看涨期权平价公式:

3、某股票价格为50元,若到期期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。

A.3.73

B.2.56

C.3.77

D.4.86

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参考答案:C
参考解析:

4、期权价格是否合理,如何为期权进行定价,成为期权投资的最核心问题。()

A.错

B.对

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参考答案:
参考解析:期权价格是否合理,如何为期权进行定价,成为期权投资的最核心问题。

5、期权价格是否合理,如何为期权进行定价,是期权投资的最核心问题。()

A.错

B.对

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参考答案:
参考解析:期权价格是否合理,如何为期权进行定价,是期权投资的最核心问题。

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