1、某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（）万元。
A.1000
B.750
C.625
D.500
=250×√4=250×2=500。2、（）的风险识别是识别出单个衍生品所存在的风险，核心内容是识别出影响产品价值变动的主要风险因子。
A.产品层面
B.公司层面
C.部门层面
D.中观层面
3、（）是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.缺口分析
D.久期分析
4、操作风险的识别通常是在（）。
A.产品层面
B.部门层面
C.公司层面
D.公司层面或部门层面
5、下列关于模型风险的描述，不正确的是（）。
A.模型风险主要体现在估值层面和风险对冲操作层面
B.期权的风险指标计算存在一定的模型风险
C.某金融衍生品没有二级市场，并且没有做市商，则该产品模型风险相对较高
D.模型风险仅存在于建立金融衍生品的风险度量和对冲策略中
6、下列属于场内金融工具的是（）。
A.远期融资
B.债券
C.股票
D.期货
A项（远期融资）是场外金融工具。
7、影响期权Delta的因素包括（）。
A.波动率
B.置信水平
C.β系数
D.标的资产价格
8、因为所使用的模型存在不恰当之处，导致（）存在偏误，进而导致衍生品交易业务的开展面临风险，称为模型风险。
A.定价
B.风险度量
C.对冲策略
D.监管规定
9、利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历的步骤包括（）。
A.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
B.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量
C.形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整
D.根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具的持仓量
第一，要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量；
第二，要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量；
第三，根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具的持仓量；
第四，形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整。
10、较大的置信水平a％的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。（ ）
A.错
B.对
11、在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很大的损失，金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。（）
A.错
B.对
12、风险对冲的方法包括利用场内工具对冲、利用场外工具对冲以及创设新产品进行对冲。（）
A.错
B.对
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