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精选题!2026年期货投资分析第二章:二叉树模型

来源:233网校 2026-09-06 00:00:38

1、当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看涨期权的价格所用的风险中性概率为()。

A.0.59

B.0.65

C.0.75

D.0.5

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参考答案:A
参考解析:

2、当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。

A.0.59

B.0.65

C.0.75

D.0.5

查看答案            
参考答案:A
参考解析:

3、关于二叉树模型,以下说法正确的是()。

A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价

B.模型思路简洁、应用广泛

C.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形

D.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

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参考答案:A,B,C
参考解析:D项,当步数为n时,nT时刻股票价格共有n+1种可能,故步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形。

4、二叉树模型是由()提出的期权定价模型。

A.康奈尔

B.马克·鲁宾斯坦

C.约翰·考克斯

D.斯蒂芬·罗斯

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参考答案:B,C,D
参考解析:二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。

5、由单步二叉树模型可较容易推演出两步二叉树及多步二叉树模型。()

A.错

B.对

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参考答案:
参考解析:由单步二叉树模型可较容易推演出两步二叉树及多步二叉树模型。

6、二叉树模型是期货定价的模型。()

A.错

B.对

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参考答案:
参考解析:二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的“期权”定价模型。

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