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远期起点期权如何定价?有哪些常用的方法?

来源:233网校 2025-06-07 00:49:04

远期起点期权如何定价?有哪些常用的方法?

远期起点期权的定价较为复杂,因为它涉及未来某个时间点的市场价格。常用的定价方法包括Black-Scholes模型、蒙特卡洛模拟法和数值解法。Black-Scholes模型适用于欧式远期起点期权,通过调整模型中的参数来计算期权的价值。蒙特卡洛模拟法则通过大量随机模拟路径来估计期权的价值,适用于各种类型的远期起点期权,但计算量较大。数值解法则通过数值方法求解偏微分方程,适用于美式远期起点期权,但计算精度和速度需要权衡。每种方法都有其优缺点,选择时需根据具体情况进行权衡。

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