证券市场线

正确答案: A

答案解析: 资本市场线与证券市场线在以下几个方面存在差异：
A正确、B错误：①风险的代理指标不一样，资本市场线采用标准差作为风险的代理，刻画了组合的整体风险，而证券市场线采用证券或投资组合的贝塔系数作为风险的代理，仅刻画了组合或证券的系统风险；
CD正确，E错误：②资本市场线刻画的是有效投资组合的风险溢价与有效投资组合标准差之间的关系，其中有效投资组合是指由市场组合(或最优风险组合)和无风险资产所构成的整个投资组合，而证券市场线可以用于单个风险资产，也可用于投资组合。
综上，该题选ACD。

正确答案: A

答案解析: 证券市场线SML在纵轴上的截距为无风险利率，斜率为市场的风险溢价。选项A正确。
B选项夏普比率：核心是单位总风险对应的超额收益，和证券市场线斜率无关；
C选项贝塔系数：是证券市场线的横轴变量，衡量的是风险，并非斜率；
D选项市场预期收益率：只是计算斜率的一个基础参数，并非斜率本身。

正确答案: A

答案解析: 本题考查证券市场线与资本市场线的差异。资本市场线与证券市场线在以下几个方面存在差异：①风险的代理指标不一样，资本市场线采用标准差作为风险的代理，刻画了组合的整体风险，而证券市场线采用证券或投资组合的贝塔系数作为风险的代理，仅刻画了组合或证券的系统风险（A正确，B错误）；②资本市场线刻画的是有效投资组合的风险溢价与有效投资组合标准差之间的关系（E错误），其中有效投资组合是指由市场组合(或最优风险组合)和无风险资产所构成的整个投资组合，而证券市场线可以用于单个风险资产，也可用于投资组合（CD正确）。

正确答案: A

答案解析: 资本市场线的斜率是有效证券组合的风险市场价格，它度量了增加单位风险需增加的预期收益率。选项A正确。
证券市场线SML在纵轴上的截距为无风险利率，斜率为市场的风险溢价。选项B正确。
资本市场线CML与证券市场线SML在以下几个方面存在差异：
①风险的代理指标不一样，CML采用标准差作为风险的代理，刻画了组合的整体风险，而SML采用证券或投资组合的贝塔系数作为风险的代理，仅刻画了证券或投资组合的系统风险。选项C正确。
②CML刻画的是有效投资组合的风险溢价与有效投资组合标准差之间的关系，其中有效投资组合是指由市场组合（或最优风险组合）和无风险资产所构成的整个投资组合，而SML可以用于单个风险资产，也可用于投资组合。选项D错误。
贝塔系数衡量了不同证券或不同投资组合的系统风险程度，也是常用的风险指标。选项E错误。

正确答案: B

答案解析: A错误：证券市场线进一步说明了单个风险证券的预期收益率与风险之间的关系。
B正确：资本市场线反映了有效投资组合预期收益率和标准差之间的均衡关系。
CD错误：干扰选项，教材无此内容。