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2023年证券专项《证券分析师》模拟练习题精选
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按照道氏理论的分类，股价波动趋势分为三种类型，这三类趋势的最大区别是( )。
A. 趋势持续时间的长短和趋势波动的幅度大小
B. 趋势波动的幅度大小
C. 趋势变动方向
D. 趋势持续时间的长短
道氏理论认为，价格的波动尽管表现形式不同，但最终可以将它们分为3种趋势：主要趋势、次要趋势和短暂趋势。主要趋势是那些持续1年或1年以上的趋势，看起来像大潮;次要趋势是那些持续3周～3个月的趋势，看起来像波浪，是对主要趋势的调整;短暂趋势持续时间不超过3周，看起来像波纹，其波动幅度更小。
在不考虑交易费用和期权费的情况下，看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，期权价格为Pt，该期权合约的交易单位为1，则该期权在t时点的内在价值( )。
A. 等于(Pt-x)
B. 等于(St-x)
C. 等于(x-St)
D. 等于(x-Pt)
期权在t时点的内在价值等于协定价格与t时点标的资产的市场价格之差。该期权合约的交易单位为1，则该期权在t时点的内在价值等于(x-St)。
假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6%，同时存在一种股票，期间无分红。目前的市场价格是100元，该股票的预期收益率为20%(年率)。如果现在存在该股票的1年期远期合约，远期合约为107元，那么理论上该投资者的套利交易应( )。
A. 卖出远期合约和债券的同时买进股票
B. 买进远期合约和债券的同时卖出股票
C. 卖出远期合约的同时买进股票
D. 买进远期合约的同时卖出股票
该股票无分红，则其一年期远期合约的理论价值=100e6%×1=106.18(元)<107(元)，可见该远期合约的价格被高估，应当卖出远期合约和债券的同时买进股票。
