第七章 金融衍生工具
第一节 金融衍生工具概述
掌握衍生工具的概念、基本特征；掌握衍生工具的分类；掌握股权类、货币类、利率类以及信用类衍生工具的概念及其分类。
了解金融衍生工具的发展动因、发展现状和发展趋势；掌握金融衍生工具市场的特点与功能；了解我国衍生工具市场的发展状况。
第二节 金融远期、期货与互换
掌握远期、期货、期权和互换的定义、基本特征和区别；掌握金融期货、金融期货合约的定义；了解金融期货合约的主要种类；掌握金融期货的集中交易制度、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制度、每日价格波动限制、强行平仓、强制减仓制度等主要交易制度；掌握金融期货的种类与基本功能。
了解人民币利率互换的业务内容；了解信用违约互换的含义和主要风险；了解收益互换的应用。
第三节 金融期权与期权类金融衍生产品
掌握金融期权的定义和特征；熟悉金融期货与金融期权的区别；熟悉金融期权的主要功能；了解金融期权的主要种类；了解金融期权的主要风险指标；了解权证的定义和分类；了解期权品种及其应用。
掌握可转换公司债券、可交换公司债券的概念、特征、发行基本条件；熟悉可交换债券与可转换债券的不同。
第四节 其他衍生工具简介
熟悉存托凭证与结构化金融衍生产品的定义和分类。
第八章 金融风险管理
第一节 风险概述
掌握风险的三种定义；掌握损失、不确定性、波动性、危险等与风险密切相关的概念；熟悉流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、系统性风险、声誉风险的概念与特点；了解风险与金融产品、投资、金融机构相关的现代风险理念。
第二节 风险管理的基本框架
掌握风险管理的内涵与目标；熟悉风险管理策略的概念及特点；了解风险管理的流程；熟悉压力测试的定义和标准、压力测试的情景和方法。
第三节 风险衡量方法
掌握市场风险衡量中的敏感性分析、波动性分析的原理及相关指标；掌握信用风险构成要素、信用风险评估方法与信用评级；掌握流动性风险衡量的四个指标的含义及流动性覆盖率和净稳定资金率的计算方式。
