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证交所在科创板异常波动什么情况下重点监控?

来源:233网校 2019年8月16日

根据上交所发布的《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》,予以重点监控的情形包括以下内容。

一、开盘集合竞价阶段同时存在下列情形的,本所对有关交易行为予以重点监控:

(一)以偏离前收盘价5%以上的价格申报买入或者卖出;

(二)累计申报数量或者金额较大;

(三)累计申报数量占市场同方向申报总量的比例较高;

(四)累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上;

(五)以低于申报买入价格反向申报卖出或者以高于申报卖出价格反向申报买入;

(六)股票开盘集合竞价虚拟参考价涨(跌)幅5%以上。

二、连续竞价阶段多次同时存在下列情形且累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上的,本所对有关交易行为予以重点监控:

(一)最优5档内申报买入或者卖出;

(二)单笔申报后,在实时最优5档内累计剩余有效申报数量或者金额巨大,且占市场同方向最优5档剩余有效申报总量的比例较高;

(三)申报后撤销申报。

三、连续竞价阶段,股票交易价格处于涨(跌)幅限制状态,同时存在下列情形2次以上的,本所对有关交易行为予以重点监控:

(一)单笔以涨(跌)幅限制价格申报后,在该价格剩余有效申报数量或者金额巨大,且占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高;

(二)单笔撤销以涨(跌)幅限制价格的申报后,在涨(跌)幅限制价格的累计撤销申报数量占以该价格累计申报数量的50%以上。

四、在有价格涨跌幅限制股票的开盘集合竞价阶段,同时存在下列情形的,本所对有关交易行为予以重点监控:

(一)成交数量或者金额较大;

(二)成交数量占期间市场成交总量的比例较高;

(三)股票开盘价涨(跌)幅5%以上。

五、连续竞价阶段任意3分钟内同时存在下列情形的,本所对有关交易行为予以重点监控:

(一)买入成交价呈上升趋势或者卖出成交价呈下降趋势;

(二)成交数量或者金额较大;

(三)成交数量占成交期间市场成交总量的比例较高;

(四)股票涨(跌)幅4%以上。

六、收盘集合竞价阶段同时存在下列情形的,本所对有关交易行为予以重点监控:

(一)成交数量或者金额较大;

(二)成交数量占期间市场成交总量的比例较高;

(三)股票涨(跌)幅3%以上。

七、连续竞价阶段同时存在下列情形的,本所对有关交易行为予以重点监控:

(一)股票交易价格处于涨(跌)幅限制状态;

(二)单笔以涨(跌)幅限制价格申报后,在该价格剩余有效申报数量或者金额巨大,占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高,且持续10分钟以上。

八、收盘集合竞价阶段同时存在下列情形的,本所对有关交易行为予以重点监控:

(一)连续竞价结束时股票交易价格处于涨(跌)幅限制状态;

(二)连续竞价结束时和收盘集合竞价结束时,市场涨(跌)幅限制价格剩余有效申报数量或者金额巨大;

(三)收盘集合竞价结束时,收盘集合竞价阶段新增涨(跌)幅限制价格申报的剩余有效申报数量或者金额较大;

(四)收盘集合竞价结束时,涨(跌)幅限制价格剩余有效申报数量占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高。

九、股票交易同时存在下列情形的,本所对有关交易行为予以重点监控:

(一)在自己实际控制的账户之间频繁、大量交易;

(二)成交数量占股票全天累计成交总量的10%以上或者收盘集合竞价阶段成交数量占期间市场成交总量的30%以上。

十、股票交易同时存在下列情形的,本所对有关交易行为予以重点监控:

(一)两个或者两个以上涉嫌关联的证券账户之间互为对手方进行频繁、大量交易;

(二)成交数量占股票全天累计成交总量的10%以上或者收盘集合竞价阶段成交数量占期间市场成交总量的30%以上。

十一、股票交易出现严重异常波动情形后10个交易日内,连续竞价阶段1分钟内单向申报买入(卖出)单只严重异常波动股票金额超过1000万元的,本所对有关交易行为予以重点监控。

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