三、判断题
1．【答案及解析】A资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。
2．【答案及解析】A信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
3．【答案及解析】A在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。
4．【答案及解析】B信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险不是相互独立、互相不相关的，而是相关的，相互影响的。
5．【答案及解析】A压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。
6．【答案及解析】A KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。
7．【答案及解析】A资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
8．【答案及解析】B正向收益率曲线意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，流动性偏好理论对此的解释是，由于期限短的金融资产的流动性好于期限长的金融资产的流动性，作为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率。而反向收益率曲线表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低，与正向收益率曲线相反，故流动性偏好理论不能很好地解释反向收益率曲线。
9．【答案及解析】A在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。
10．【答案及解析】A投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。
11．【答案及解析】 B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况 提高。
12．【答案及解析】B商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。
13．【答案及解析】A 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定交易账户中的所有项目均应按照市场价格计价。
14．【答案及解析】A 巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。
15．【答案及解析】B久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。
