第1题
风险管理中单一客户风险的财务指标有( )。
A 赢利能力指标
B 增长能力指标
C 偿债能力指标
D 管理能力指标
E 营运能力指标
【正确答案】：A,B,C,E
[答案解析]风险管理中单一客户风险的财务指标包括：(1)偿债能力指标。(2)赢利能力指标。(3)营运能力指标。(4)增长能力指标。
第2题
风险计量/评估是( )得以有效实施的重要基础。
A 经济资本配置
B 资源合理分配
C 全面风险管理
D 资本监管
E 经营风险控制
【正确答案】：A,C,D
[答案解析]风险计量/评估是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险一收益水平，被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。
第3题
在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于( )。
A 控制风险量化
B 市场风险量化
C 信用风险量化
D 管理风险量化
E 操作风险量化
【正确答案】：B,C,E
[答案解析]在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
第4题
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了( )等主要发展阶段。
A 专家判断法
B 系统判断法
C 科学计算法
D 违约概率模型
E 信用评分模型
【正确答案】：A,D,E
[答案解析]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。
第5题
商业银行操作风险的外部事件包括( )。
A 洗钱
B 走私
C 监管规定
D 业务外包
E 贿赂/回扣
【正确答案】：A,C,D
[答案解析]商业银行操作风险的外部事件包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。B选项和E选项属于人员因素。
第6题
正态分布曲线具有( )等性质。
A 若固定σ，随μ值小同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数
B
关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ2处各有一个拐点
C 整个曲线下面积为1
D 正态随机变量X落在距均值2.5倍标准差范围内的概率为：P(μ-2.5σ＜x＜μ+2.5σ)≈99%
E 若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]正态分布曲线具有如下重要性质：(1)关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ2处各有一个拐点。(2)若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数。(3)若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数。(4)整个曲线下面积为1。(5)正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率如下：P(μ-σ＜x＜μ+σ)≈68%，P(μ-2σ＜x＜μ+2σ)≈95%，P(μ-2.5σ＜x＜μ+2.5σ)≈99%。
第7题
商业银行对抵押担保应重点关注( )事项。
A 抵押物登记
B 抵押权的实现
C 抵押物的所有权转移
D 抵押合同应详细记载的内容
E 可以作为抵押品的财产范围及种类
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商业银行对抵押担保应重点关注以下事项：(1)可以作为抵押品的财产范围及种类。(2)抵押合同应详细记载：被担保的主债权种类、数额；债务的期限；抵押品的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属；抵押担保的范围；当事人认为需要约定的其他事项等。(3)抵押物的所有权转移。(4)抵押物登记。(5)抵押权的实现。
第8题
商业银行压力测试应至少包括( )。
A 收益率曲线的斜率和形状发生变化
B 参数失效或参数设定不正确
C 利率总水平的突发性变动
D 主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化
E 主要市场利率之间关系的变动
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商业银行压力测试应至少包括：(1)利率总水平的突发性变动。(2)主要市场利率之间关系的变动。(3)收益率曲线的斜率和形状发生变化。(4)主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化。(5)关键业务假定不适用。(6)参数失效或参数设定不正确。
第9题
在《巴塞尔新资本协议》中对于操作风险，商业银行采用( )计算方法。
A 标准法
B 内部模型法
C 内部评级高级法
D 高级计量法
E 基本指标法
【正确答案】：A,D,E
[答案解析]在《巴塞尔新资本协议》中对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：(1)对于信用风险资产，商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算。(2)对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算。(3)对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
第10题
商业银行战略风险管理的益处主要有( )。
A 对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失
B 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
C 避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险
D 优化经济资本配置，并降低资本使用成本
E 强化内部控制系统和流程
【正确答案】：A,C,D,E
[答案解析]商业银行战略风险管理的诸多益处：(1)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件。(2)全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会。(3)对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失。(4)避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险。(5)优化经济资本配置，并降低资本使用成本。(6)强化内部控制系统和流程。(7)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。
