2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(七)

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1、已知资产A标准差为5%，所占比重为0.3，资产B标准差为10%， 所占比重为0.7，资产AB相关系数为0，那么资产AB成的资产组合的标准差为：（　）
A．10%
B．9.5%
C．8.5%
D．5%

2、以下关于相关系数的论述，正确的是（　）。
A．相关系数具有线性不变性
B．相关系数用来衡量的是线性相关关系
C．相关系数仅能用来计量线性相关
D．以上都正确

3、我国商业银行当前操作风险管理的核心问题是（　）。
A．合规问题
B．风险管理文化问题
C．完善公司治理结构的问题
D．以上都不是

4、如果1年期人民币利率为5％，美元利率为7％，美元兑人民币的汇率是1:7.5，那么根据利率平价理论，可以算出美元兑人民币1年期的远期汇率的理论值为：（　）
A．1:7.4
B．1:7.5
C．1:7.7
D．1:8.0

5、那么该债券在第一年的边际死亡率为：（　　）
A．0.005
B．0.006
C．0.01
D．0.021

6、以下哪一项不属于《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱？（　）
A．资本要求
B．监管部门监督检查
C．市场约束
D．充分竞争

7、商业银行进行贷款转让的目的是：（　　）
A．分散风险
B．增加收益
C．实现资产多元化
D．以上都是

8、违约概率预测准确性的验证主要由什么单位进行？　（　）。
A．由商业银行自主进行
B．由外部专业评级机构进行
C．由监管机构进行
D．以上都不是

9、信息披露监控机制包括哪些方面？（　）。
A．日常监督机制
B．惩罚机制
C．监管当局责任
D．以上都是

10、以下哪一项不是缺口分析的缺陷？（　　）
A．只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险
B．为反映利率变动对非利息收入和费用的影响
C．为考虑利率变动对银行经济价值的影响
D．缺口分析计算复杂，不宜推广采用