2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(五)

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1、根据边际非预期损失占比，商业银行分配给可疑类贷款的经济资本为：（　）
A．2亿
B．3亿
C．5亿
D．10亿

2、衡量线性相关的统计量是：（　）。
A．均值
B．方差
C．相关系数
D．以上都不是

3、如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（　）
A．0.03
B．0.04
C．0.05
D．1

4、客户违约后给商业银行带来的债项损失包括：（　　）
A．经济损失
B．会计损失
C．以上都是
D．以上都不是

5、以下那些属于资金交易业务？（　）
A．资金存放
B．资金拆借
C．债券买卖
D．以上都是

6、衡量违约风险的指标是：（　　）
A．违约概率
B．违约损失率
C．违约概率和违约损失率
D．以上都不正确

7、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　）。
A．3%
B．10%
C．20%
D．50%

8、已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%，标准差分别为18%和22%，相关系数为0.2， 当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合，那么该组合的预期收益率和标准差分别为：（　　）
A．10.8% 10%
B．10.8% 15.2%
C．12% 10%
D．12% 15.2%

9、下面哪一项不是造成商业银行操作风险的外部因素？（　）。
A．外部经营环境变化
B．外部突发事件
C．经营场所安全性问题
D．同行业竞争激烈

10、已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为（　）。
A．55亿
B．30亿
C．45亿
D．50亿