2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(八)

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（　）两个方面。
A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和绩效考核
D．流动性管理和绩效考核

2、按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：（　　）
A．信用评级方法
B．信用评分方法
C．评级方法和评分方法相结合
D．以上都不对

3、现代风险分散化的理论基石是（　　）
A．证券投资组合理论
B．期权定价理论
C．行为金融理论
D．VaR理论

4、我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：（　）。
A．商业银行所有权和经营权的分离还有待完善
B．内部控制的组织架构还未形成
C．内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高
D．内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大

5、如果某商业银行有100个客户评级为B级，违约概率是2%，当年有5个该级别客户违约，那么：（　　）
A．当年B级客户的违约概率是5%
B．当年B级客户的违约频率是5%
C．当年B级客户的违约概率和违约频率都是5%
D．当年B级客户的违约频率是2%

6、目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。
A．经济资本
B．账面资本
C．会计资本
D．监管资本

7、以下关于久期的论述正确的是（　）。
A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C．久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

8、商业银行的监管资本等于什么？（　）。
A．预期损失
B．非预期损失
C．预期损失加上非预期损失
D．以上都不是

9、根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？（　　）
A．宏观变量的历史数据
B．对整个经济体系产生影响的冲击或改革
C．仅影响单个宏观变量的冲击或改革
D．以上都是

10、Credit Metrics模型的基本特点是：（　　）
A．从单一资产角度看待信用风险
B．从资产组合角度看待信用风险
C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险
D．以上都不是