2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(三)

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1、以下关于经风险调整的收益率（RAOC和经济增加值EVA这两项指标的论述，不正确的是：（　）。
A．在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现
B．采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为
C．这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准
D．这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的

2、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：（　）。
A．0.5
B．0.08
C．0.2
D．0.13

3、投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是：（　　）
A．投资组合的整体VaR＞每个金融产品的VaRC之和
B．投资组合的整体VaR＜每个金融产品的VaRC之和
C．投资组合的整体VaR＝每个金融产品的VaRC之和
D．无法确定

4、商业银行的流动性风险存在于什么业务当中（　）。
A．资产业务
B．负债业务
C．表外业务
D．以上都是

5、已知债券1 的收益率为10%，标准差为3%， 债券2 的收益率为15%，标准差为5%，债券1和债券2的收益不相关，现将债券1 与债券2组成一个投资组合，如果组合的标准差为4.6%，那么组合的期望收益为：（　）
A．10%
B．14%
C．16%
D．8%

6、集团公司内部关联交易的基本动机是：（　　）
A．实现整个集团公司的统一管理和控制
B．规避政策障碍和粉饰财务报表
C．提高公司的市场竞争力
D．A和B

7、如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10%，此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为： （　）。
A．3.18亿
B．-3.18亿
C．5亿
D．-5亿

8、风险源于银行的资产、负债和表外业务的固定利率的到期期限同浮动利率的重新定价期限的差异，这种风险属于：（　　）
A．收益率曲线风险
B．重新定价风险
C．期权性风险
D．基准风险

9、我国银行业监督管理的基本法律是（　）。
A．《巴塞尔资本协议》
B．《巴塞尔新资本协议》
C．《银行业监督管理法》
D．《有效银行监管核心原则》

10、已知市场无风险利率是8%， AA债券的收益率是12%，BB债券的收益率是15%，那么BB债券相对于AA债券的信用价差为：（　）
A．3%
B．7%
C．4%
D．11%