2009年银行从业考试风险管理预测试题(4)

请判断以下各小题的对错，正确的用√表示，错误的用×表示。
131、商业银行财务比率中效率比率是用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。（　）

132、Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （　　）

133、一个债务人只能拥有一个债项评级。 （　　）

134、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。（　　）

135、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。（　　）

136、如果一个货币的买方期权将在某一个时间执行，则其收益为市场价格与期权执行价格的差额，所以随着货币市场价格的上升，其卖方期权的价值也就增大。（　）

137、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （　　）

138、流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。 （　　）

139、按照损失结果的标准，商业银行的风险可以划分为可量化风险和不可量化风险。（　　）

140、如果企业通过发行股票或者减少分红来筹措资金，则表明企业是被动接受风险的。（　　）

141、风险就是指损失的大小。（　）

142、直接适用可获得的市场价格是市场价值的计量方式之一。（　　）

143、在市场风险管理中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性的意义。（　　）

144、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。 （　　）

145、中国人民银行从2005年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度，表明了央行对流动性管理不善的商业银行开始给予一定程度的“经济惩罚”。（　　）