第21题
操作风险评估方法包括( )。
A．自我评估法、损失分布法、风险地图法
B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法
D．流程图、自我评估法、因果分析模型
【正确答案】：A
[解析] 操作风险评估方法包括自我评估法、损失分布法、风险地图法等。
第22题
商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。
A．查询人民银行个人征信系统
B．查询税务部门个人客户信用记录
C．从其他银行购买客户借款记录
D．查询海关部门个人客户信用记录
【正确答案】：C
[解析] C选项是违法的行为。
第23题
在风险管理实践中，通常将( )作为刻画风险的重要指标。
A．方差
B．标准差
C．期望
D．均值
【正确答案】：B
[解析] 在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。
第24题
下列不属于资金交易业务的是( )。
A．资金拆借
B．债券买卖
C．外汇买卖
D．个人生产经营贷款
【正确答案】：D
[解析] 资金交易业务包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。
第25题
在最坏情景下，商业银行需要测算现金流量的可能变动范围，此时应当持审慎态度，在分析现金流入时采用( )的日期。
A．现在
B．未来
C．较早
D．较晚
【正确答案】：D
[解析] 在最坏情景下，商业银行在分析现金流入时采用较晚的日期；在分析现金流出时采用较早的日期。
第26题
在公司治理中，( )是至关重要的，其有效性会保证董事会及高级管理层职能的实现。
A．审计
B．控制
C．计划
D．管理
【正确答案】：A
[解析] 本题考查的是审计在公司治理中的重要性。
第27题
在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A．内部评级法
B．基本指标法
C．标准法
D．高级计量法
【正确答案】：D
[解析] 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
第28题
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一个时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
【正确答案】：B
[解析] 客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定。
第29题
现金头寸指标越高，意味着商业银行的流动性越好。该指标的计算公式为( )。
A．(现金头寸+应收存款)/总资产
B．现金头寸/总资产
C．现金头寸/总负债
D．(现金头寸+应收存款)/总负债
【正确答案】：A
[解析] 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产，该指标越高意味着商业银行的流动性越好。
第30题
下列不属于操作风险包含的风险因素的是( )。
A．内外勾结欺诈/骗贷
B．信息系统故障导致业务瘫痪
C．流动性缺口显著扩大
D．地震造成营业场所损失
【正确答案】：C
[解析] C选项属于其他风险包含的风险因素。
