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初级银行从业《风险管理》每日一练:预期损失(6.22)

来源:233网校 2020-06-22 00:00:00

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【单选】

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信货预期损失为(  )亿元。

A.5

B.2.5

C.1.5

D.1

参考答案:D
参考解析:预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1

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