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初级银行从业《风险管理》每日一练:收益率(6.1)

来源:233网校 2020-06-01 10:54:00

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【单选】

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在(   )。

A.-0.05~0.25%

B.-0.2%~0.4%

C.-0.05%~0.1%

D.0.1%~0.25%

参考答案:B
参考解析:P(μ-2σ<X<μ+2σ)=95%日是平均收益率,σ是标准差。95%的可能性落在[0.1%-0.15%*2,0.1%+0.15%*2]=[-0.2%,0.4%]。

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