1、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。
A.方差
B.标准差
C.未来收益率
D.预期收益率
2、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。
A.增加
B.降低
C.不变
D.负相关
3、投资者A以30元／股的价格购买了1000股B公司股票，持有一年后以40元／股的价格卖出，持有期间收到一次0．6元／股的现金股利。投资者A持有该股票一年的持有期收益率是多少?( )
A.33．3％
B.135．3％
C.35．3％
D.2％
4、在信用风险的压力测试过程中，需要采用回归分析等统计模型方法建立压力情景和承压指标之间的传导模型，建立回归模型包括以下步骤（）
A.因子分析
B.选择模型入模因子
C.剔除不相关入模因子
D.确定压力测试模型
E.测试模型实用性
5、某商业银行风险管理人员为了开展压力测试工作，准备建立不良贷款率和宏观因素之间的回归模型，以下做法正确的有()。
A.对风险因素两两进行多重共线性判定
B.假定不良贷款率与风险因素之间不存在非线性关系
C.在其他指标相当的情况下，选择R的平方高的模型
D.在其他指标相当的情况下，选择均方误差(MSE)高的模型
E.假定宏观风险库中的20个风险因素均不相关
6、下列关于风险分散化的论述正确的是（ ）。
A.如果资产之间的相关系数为0，那么分散化策略会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关系数为-1，那么风险分散化效果最好
C.如果资产之间的相关系数为+1，那么分散化策略将不能分散风险
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
7、在回归分析中，如果两个或两个以上自变量之间存在相关性，这种自变量之间的相关性，就称作多重共线性。（）
A.错
B.对
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