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2026银行从业中级风险管理题库试题精选：信用风险资本计量

来源:233网校 2025-12-13 00:57:57

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1、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14．5

C.18．5

D.20

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参考答案：A

参考解析：资本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，LGD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。

2、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0

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参考答案：C

参考解析：根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产。各类的风险权重具体为：(1)监管类别“优”，风险权重为70％；(2)监管类别“良”，风险权重为90％；(3)监管类别“中”，风险权重为115％；(4)监管类别“差”，风险权重为250％；(5)监管类别“违约”，风险权重为0％。

3、《商业银行资本管理办法》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和( )。

A.初级法

B.高级法

C.内部评级法

D.内部评审法

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参考答案：C

参考解析：《商业银行资本管理办法》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。内部评级法又分为初级法和高级法两种。

4、商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的（）。

A.准确性

B.可靠性

C.复杂性

D.稳定性

E.审慎性

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参考答案：A,D,E

参考解析：在验证的标准上，内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。

5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行表内资产风险权重为零的项目有（）。

A.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券

B.对我国公共部门实体的债权

C.对我国中央政府（含中国人民银行）的债权

D.商业银行之间原始期限在3个月以内的债权

E.对政策性银行的债权（不包括次级债权）

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参考答案：A,C,E

参考解析：本题考查权重法。“对我国公共部门实体的债权”、“商业银行之间原始期限在3个月以内的债权”权重为20%。 ACE项风险权重为0,故本题选ACE。

6、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。

A.有效进行风险排序

B.有效识别信用风险

C.准确量化风险参数

D.自由调整评级结果

E.有效区分风险等级

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参考答案：A,B,C,E

参考解析：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。

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