2026银行从业中级风险管理题库试题精选：市场风险计量

1、 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元。

A. 2.5

B. 3.5

C. 2

D. 3

2、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（　　）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

3、 作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（　　）。

A. 期权风险

B. 重新定价风险

C. 收益率曲线风险

D. 基准风险

4、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值计量方法有（  ）。

A.方差一协方差法

B.蒙特卡洛模拟法

C.解释区间法

D.历史模拟法

E.高级计量法

5、 下列关于久期缺口的说法，正确的有（　　）。

A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强

B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

D. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著

E. 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

6、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（  ）。

A.方差一协方差法

B.蒙特卡洛模拟

C.解释区间法

D.历史模拟法

E.高级计量法