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2026银行从业中级风险管理题库试题精选:操作风险资本计量

来源:233网校 2025-12-27 00:00:48

1、操作风险资本计量下高级计量法体系的缺点不包括()。

A.实施成本较高,开发难度大

B.大部分银行缺乏尾部数据建模基础,数据源重复

C.不同银行之间的模型基础和数据严重不可比

D.透明度较差,监管核准的流程相对较短

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参考答案:D
参考解析: 随着实施机构的不断增多,高级计量法体系的一些缺点逐步显现:一是实施成本较高,开发难度大,透明度较差,监管核准的流程相对较长;二是大部分银行缺乏尾部数据建模基础,数据源重复;三是不同银行之间的模型基础和数据严重不可比,少数银行甚至以情景分析等主观数据作为主要模型输入。

2、 某商业银行2011年度营业总收入为6亿元;2012年度营业总收入为8亿元,其中包括银行账户出售上期持有债券实现的净收益1亿元;2013年度营业总收入为5亿元,则根据基本指标法,该行2014年应持有的操作风险资本为(  )万元。

A. 9000

B. 900

C. 9450

D. 945

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参考答案:A
参考解析:商业银行采用基本指标法,应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。其计算公式为,其中,为按基本指标法计量的操作风险资本要求;GI为过去三年中每年正的总收入;n为过去三年中总收入为正的年数;α为15%。因此,该行2014年应持有的操作风险资本为[(6+8-1+5)×15%]/3=0.9(亿元)

3、 某商业银行2011~2013年的收入情况如表2所示,按照基本指标法计算出该行2014年应配置的操作风险监管资本是(  )亿元。

A. 15

B. 7.5

C. 13.5

D. 10.5

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参考答案:D
参考解析:商业银行采用基本指标法,应当以总收入(基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和)为基础计量操作风险资本要求。其计算公式为: 其中,KBIA为按基本指标法计量的操作风险资本要求;GI为过去三年中每年正的总收入;n为过去三年中总收入为正的年数;α为15%。将题中数值代入公式,可得:该行2014年应配置的操作风险监管资本(亿元)。

4、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时,下列哪些业务条线对应的系数是18%?(  )

A.公司金融

B.支付和清算

C.交易和销售

D.代理服务

E.零售银行业务

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参考答案:A,B,C
参考解析:商业银行各业务条线的操作风险资本系数(即β系数)如下: ①零售银行业务、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%; ②商业银行业务和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%; ③公司金融、支付和清算、交易和销售、其他业务的操作风险资本系数为18%。

5、以下关于操作风险资本计量方法的论述,正确的是( )。

A.基本指标法比较简单,监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准

B.新标准法由业务指标部分和内部损失乘数构成

C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》

D.银行实施标准法时,银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督

E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法,以及2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》提出的新标准法

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参考答案:A,B,C,D,E
参考解析:基本指标法实施基础条件:基本指标法比较简单,监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准,但是,鼓励采用此法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》。 标准法实施基础条件:银行实施标准法必须至少符合监管当局以下规定:银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督;银行的操作风险管理系统概念稳健,执行正确有效;有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法。 新标准法主要由两个部分构成:一是业务指标部分(BIC);二是内部损失乘数(ILM)。 操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法,以及2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》提出的新标准法。

6、标准法的业务条线包括()。

A.公司金融

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.商业银行业务

E.支付和清算

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参考答案:A,B,C,D,E
参考解析:标准法业务条线分为9个:公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。

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