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1、概率及概率分布(1)随机变量的期望、方差和协方差期望随机变量的概率加权和。方差描述随机变量偏离其期望值的程度。当一个随机变量取值以很大的可能性偏离其期望值时,其方差就比较大,反之方差较小。标准差通常将随机变量方差的算术平方根称为标准差或波动率。线性变换风险管理中通常需要关注多个变量的线性组合。例如,分析投资组合的期望、方差等统计规律时,要对变量进行线性变换后再计算期望和方差。协方差与相关系数协方差Cov(X,Y)可以用来度量不同随机变量之间的相关性。取值是负无穷到正无穷。相关系数的取值范围为查看更多>
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