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根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有()

来源:233网校 2021-07-21 09:38:17

根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有()

A.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求

B.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系

C.内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理

D.对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本

E.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求

参考答案:参考答案:A,C,E
参考解析:【233网校解析】将市场风险中基于敏感度方法资本分为一般利率风险、信用利差风险、外汇风险、商品风险、股票风险五大类,首次明确将信用利差风险单列。要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理,各交易台需要具备清晰的业务策略和风险管理架构。 首次提出剩余风险资本附加要求。银行须针对复杂的含权衍生品和奇异标的期权产品,按比例计提资本要求,加强对复杂衍生品的风险管理。 内部模型法资本计量以ES(预期尾部损益)替代VaR(风险价值)。 须同步计算各交易台的标准法资本。使用内部模型法的银行还须每月计算各交易台的标准法资本要求,为内部模型法提供相对一致的比较基准,并作为回退方案。
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