您现在的位置:233网校 >银行从业资格考试 > 试题中心

对外汇期权的风险管理一般采用()作为敏感性指标。

来源:233网校 2021-07-21 09:35:08

对外汇期权的风险管理一般采用()作为敏感性指标。

A.标的资产市场价格

B.到期时间

C.波动率

D.无风险利率

E.方差

参考答案:参考答案:A,C
参考解析:【233网校解析】外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,也需单独计算其Gamma和Vega的风险。 Delta是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率。 Gamma是指该期权Delta变化相对于期权标的价格变化的比率。 Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位),期权价值变化的比率,反映了波动率的变化对期权价格的影响。
相关阅读

添加银行学霸君或学习群

领取资料&加备考群

初中级银行交流群

加入备考学习群

初中级银行交流群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

银行从业书籍
互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料