三、多项选择题(共40小题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。
101．下列方法中，（ ）被应用于违约风险区分能力的验证。
A．CAP曲线与AR值
B．ROC曲线与A值
C．KS检验
D．二项分布检验
E．扩展的交通灯检验
102．审慎经营类指标包括（ ）。
A．总资产净回报率
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率
E．成本收入比
103．利率灵敏度可分为（ ）。
A．利率损失敏感性
B．利率收益敏感性
C．资产负债市值的利率灵敏度
D．利差灵敏度
E．期望利率敏感性
104．下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（ ）。
A．未考虑银行资产的内在价值变动情况
B．银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C．如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失
D．资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
E．未考虑到利率变动的两面性
105．下列关于金融期货的说法，正确的有（ ）。
A．利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B．货币期货交易目的包括规避汇率风险
C．股指期货是指以股票为标的的期货合约
D．股指期货不涉及股票本身的交割
E．股指期货以现金清算的形式进行交割
106．对于表内资产风险权重赋予权重为0的有（ ）。
A．我国中央政府的债权
B．中央政府投资的公用企业的债权
C．个人住房抵押贷款
D．商业银行之间原始期限4个月以内的债权
E．国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
107．《巴塞尔新资本协议》对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因（ ）而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
A．监管措施
B．解决民事争议
C．解决商事争议
D．管理体系
E．制度建设
108．战略风险是指（ ），对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A．经营决策错误
B．决策执行不当
C．对行业变化束手无策
D．监管不力
E．解决争议问题
109．个人客户信用风险主要表现在（ ）。
A．客户在表外业务中自行违约
B．商业银行员工知识／技能匮乏
C．客户作为债务人在信贷业务中违约
D．商业银行员工失职违规
E．客户作为保证人为其他债务人提供担程中的违约
110．商业银行的流动性风险包括（ ）。
A．市场流动性风险
B．融资流动性风险
C．资产流动性风险
D．负债流动性风险
E．信用流动性风险
111．在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有（ ）。
A．了解银行的业务和风险管理制度
B．界定其主要的业务领域
C．用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量
D．列举风险产生的原因
E．形成风险评估报告
112．下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有（ ）。
A．全面风险管理要素有8个
B．企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的
C．企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司
D．企业各个层级都要坚持同样的4个目标
E．外部环境属于全面风险管理要素
113．根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括（ ）。
A．全面性
B．相关性
C．及时性
D．可靠性
E．可比性
114．信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有（ ）。
A．信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B．信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C．无法全面地反映借款人的信用状况
D．信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E．方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素
115．目前RAROC等经风险调整的业绩评信方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（ ）。
A．使银行不再注重盈利性
B．放弃了股东价值最大化的目标
C．RAROC=税后净利润／经济资本
D．可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
E．可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
116．战略风险管理的作用包括（ ）。
A．能够最大限度地避免经济损失
B．能够确保产品和服务的溢价水平
C．强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
D．能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
E．能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用
117．商业银行风险管理环境包括（ ）。
A．公司治理
B．内部控制
C．风险文化
D．管理战略
E．风险偏好
118．下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。
A．商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一
B．在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源
C．在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能
D．在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用
E．现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的
119．贷款定价通常由（ ）等因素决定。
A．资本成本
B．经营成本
C．风险成本
D．债务成本
E．股权成本
120．个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（ ）。
A．借款人虚假购房．身份和住址不明
B．开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
C．以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
D．开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
E．经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房
