您现在的位置:233网校 >银行从业资格考试 > 银行初级 > 初级《风险管理》 > 初级风险管理学习笔记

2010年银行从业考试《风险管理》精讲讲义5.4

来源:233网校 2010-03-17 09:52:00
       考试大准备了银行从业资格考试《风险管理》精讲班讲义(2009年版),希望能够帮助考生梳理知识,加深理解,提前备战2010年银行从业资格考试。

  5.4操作风险监测与报告

  5.4.1风险监测

  1.风险诱因/环节

  2.关键风险指标

  关键风险指标的选择应遵循以下四个原则:

  ①相关性

  ②可测量性

  ③风险敏感性

  ④实用性

  确定关键风险指标的三个步骤为:

  第一步,了解业务和流程;

  第二步,确定并理解主要风险领域;

  第三步,定义风险指标并按其重要程度进行排序,确定主要的风险指标。

  根据操作风险的识别特征,操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。

  ①人员在当前部门的从业年限

  ②员工人均培训费用

  ③客户投诉占比

  ④失败交易数量占比

  ⑤柜台平均工作量

  ⑥交易结果和财务核算结果间的差异

  ⑦前后台交易不匹配占比

  ⑧系统故障时间

  ⑨系统数量

  ⑩反洗钱警报占比

  3.因果分析模型

  因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。

  为量化操作风险,邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用VaR技术对操作风险进行计量。

  5.4.2风险报告程序

  1.岗位设置及职责

  ①各部门对操作风险的管理情况负直接责任。

  ②设置独立的操作风险管理部门或操作风险管理委员会。

  ③建立独立的内部审计部门。

  2.报告路径

  一般而言,各业务部门负责收集相关数据和信息,并报告至风险管理部门,风险管理部门进行分析、评估后,形成最终报告,并呈送高级管理层。

  需要注意的是,风险报告在完成后到报送至高级管理层及其他相关部门之间,还需要必要的检查和确认,以保证报告的内容以及风险评估的流程与实际情况和相关规定相符。

  5.4.3风险报告内容

  风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。

  1.风险状况

  风险评估结果通常以风险图、风险表等形式来展示。

  2.定损事件

  3.诱因与对策

  4.关键风险指标

  5.操作风险资本水平

相关阅读

添加银行学霸君或学习群

领取资料&加备考群

初中级银行交流群

加入备考学习群

初中级银行交流群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

银行从业书籍
互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料