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2010银行从业资格考试《风险管理》核心考点(18)

来源:233网校 2010-10-11 17:24:00
导读:2010银行从业资格考试《风险管理》核心考点:债项评级

  1. 债项评级的基本概念

  (1)债项评级

  债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险,也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

  (2)债项评级与客户评级的关系

  客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个纬度。一个债务人只能有一个客户评级,而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

  【单选】下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是( )。

  A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

  C.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

  D.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

  答案:B

  (3)损失

  客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个层面:一是经济损失;二是会计损失。

  (4)违约风险暴露

  违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户已经违约,则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值;如果客户尚未违约,则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值,对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。

  【单选】若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。

  A.表外项目已提取金额

  B.表外项目已承诺未提取金额

  C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

  D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

  答案:C

  (5)违约损失率

  违约损失率(Loss Given Default,LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,其估计公式为损失/违约风险暴露。

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