高频考点：流动性风险基本概念
1、流动性
流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
资产流动性：商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。商业银行持有的流动性资产到期收回本金和产生的利息亦能形成流动性。
负债流动性：商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
表外流动性：商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。
2、流动性的层级
• 社会流动性：整个社会中的企业和个人拥有的，可用于支付的货币总量。按照用于支付的方便程度不同，社会流动性可以分为 M0、M1、M2等。M0主要是现金。M1主要是M0和企业的活期存款。M2是M1和企业定期存款及个人存款。
• 银行体系流动性：各家商业银行在央行的超额备付之和
• 单个银行流动性：指单个银行完成支付义务的能力
3、流动性风险
商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。
流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。
4、流动性风险与清偿性风险
银行流动性风险与资本和清偿能力之间是相对独立不可替代的关系。银行清偿能力是资产相对于负债的清偿能力。清偿能力不足最终体现为资不抵债，但银行即使有足够的清偿能力也可能因为流动性出现严重问题而导致破产清算。
习题演练：
单选：资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（ ），其流动性风险也相应越（ ）
A．弱，佳，低
B．强，佳，低
C．强，佳，高
D．有影响，但不确定
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