（1）信用风险参数
①违约概率：债务人在未来一段时间内（一般是一年）发生违约的可能性。
②违约损失率：某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
③违约风险暴露：债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映了可能发生损失的总额度。
④有效期限：某一债项的剩余有效期限。
⑤预期损失：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。
⑥非预期损失：主流模型有RiskMetrics、CreditMetrics、KMV模型等。
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（2）信用风险加权资产的计量
①权重法
权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。
在权重法下，表内资产划分为17个类型，根据每个资产类别的性质及风险大小，分别赋予了不同的权重，共分为0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等档次。
权重法下，银行的表外资产划分为11个类别，针对不同类别分别规定了0、20%、50%、100%等四个档次的不同的信用转换系数。例如，等同于贷款的授信业务转换系数为100%；与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为20%。
②内部评级法
指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。
内部评级体系：非零售风险暴露的内部评级体系、零售风险暴露风险分池体系
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