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2026年证券投资基金章节试题精选：资产收益率的期望、方差和协方差

来源:233网校 2026-04-07 00:00:30

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1、假设有两种证券A、B，某投资组合将资金的30％，购买了证券A，70%的资金购买了证券B，到期时证券A的收益率为5%，证券B的收益率为10%，则该证券组合的收益率为（）。

A.8%

B.8.5％

C.7.5%

D.9%

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参考答案：B

参考解析：证券组合收益率=证券A收益率*证券A投资比例+证券B收益率*证券B投资比例，则，证券组合收益率=5%*30%+10%*70%=8.5%。

2、X与Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失．其协方差为0．06，X的标准差为0．6，Y的标准差为0．8，则其相关系数为（）。

A.0．1

B.0．15

C.0．125

D.0．25

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参考答案：C

参考解析：本题旨在考查相关系数的概念及其计算方法。
相关系数等于协方差除以两者标准差的乘积。

在本题中，相关系数=0．06／(0．6×0．8)=0．125。
故本题选C。

3、某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（）。

A.1.45%

B.0.31%

C.1.52%

D.5.6%

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参考答案：D

参考解析：使用加权平均的方法来计算基金的总收益率。该基金股票部分的收益率为7.52%，而沪深300指数的收益率为1.12%。基金中股票资产的权重是70%，沪深300指数资产的权重是30%。
计算公式如下：基金总收益率=(股票收益率×股票权重)＋(指数牧益率×指数权重)
故基金的收益率=7.52%×70%＋1.12%×30%=5.6%。

4、资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（）。

A.[-1,0]

B.[0,+1]

C.[-1,+1]

D.(-1,+1)

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参考答案：C

参考解析：选项C正确：资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是[-1,+1]。
选项ABD为干扰项

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