1、投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）
A.标准差
B.加权平均
C.方差
D.协方差
选项BCD为干扰项。
2、证券投资组合P的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合P与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
A.0.4
B.0.65
C.0.92
D.1.53
3、
以下属于风险指标β系数的优势的是()。
A.在应用系数进行投资组合对比时，不需要注意所使用的数据的时间区间
B.β系数不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化
C.β系数既可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平，又可以用来比较两个投资组合的风险水平
D.当投资组合中加入一只新上市股票时，β系数可以反映这个新的变化
C正确：β系数可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平，也可用来比较两个投资组合的风险水平，或者用于观察同一个投资组合的风险特征随时间变化的情况。
A错误：在应用β系数进行投资组合对比时，也需要注意所使用数据的时间区间。
B错误：β系数会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化，特别是时间区间较短时。
D错误：通常β系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来，无法反映新的变化。例如，当投资经理调整策略，投资组合的风险特征将会改变，但历史数据无法反映这个变化。
4、关于最大回撤，以下表述正确的是（ ）。
A.最大回撤可以衡量损失发生的可能频率
B.最大回撤无法衡量损失的幅度
C.最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力
D.比较不同基金的最大回撤指标时应尽量控制在同一个评估期间
选项AB错误：最大回撤指标也有其局限性。它只能衡量损失的幅度，而不能衡量损失发生的概率、频率及持续时间。
选项C错误：最大回撤可以在任何历史区间内计算，使其成为评估投资管理人控制下行风险能力的有力工具。
5、某资产组合由A、B、C、D四项资产构成，这四项资产的β系数分别是 0.2、0.5、0.8、 1.2。在等额投资的情况下，该资产组合的β系数是（）。
A.0.675
B.0.6
C.1.375
D.1.3
6、（ ）可以用于测算投资组合收益率相对于业绩比较基准收益率的偏离的波动情况。
A.波动率
B.跟踪误差
C.主动比值
D.最大回撤
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