1、下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（）。
A.目前常用的风险价值模型技术主要有三种：预期估计法、历史模拟法和蒙特卡洛法
B.风险价值已成为计量市场风险的主要指标
C.风险价值又称在险价值、风险收益
D.VaR局限性在于它可能低估极端事件的风险，并且在很大程度上依赖历史数据和模型假设
BD正确：VaR已成为衡量市场风险的主要指标，得到了众多国际金融监管机构的认可和采用。然而，VaR也存在局限性。它可能低估极端事件的风险，并且在很大程度上依赖历史数据和模型假设。
C正确：VaR被定义为在给定的时间区间和置信水平下，投资组合可能面临的最大潜在损失。VaR也被称为“在险价值”或“风险收益”。
综上，该题选A。
2、在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。
A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元
C.在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元
根据题干的信息，在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该资产组合在10天内有99％概率其损失不会超过10万元。
3、( )是指在给定的时间区间和置信水平下，投资组合可能面临的最大潜在损失。
A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险
B错误：干扰选项，教材上不涉及该内容。
C错误：信用风险来源于贷款的借贷方、债券发行人以及回购交易和衍生产品的交易对手的违约可能性。
D错误：利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性。
综上，该题选A。
4、关于风险价值VaR，以下表述正确的是（ ）。
A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失
B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资组合可能面临的最大潜在损失
选项ABC为干扰项
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