1、某基金在过去一年的投资运作中，相关数据如下：基金年化收益率为 15%，同期无风险年化收益率为 3%，基金在该年度的最大回撤为 10%（绝对值），该基金当年的基金规模平均为 5 亿元。则该基金的卡玛比率为（ ）。
A.1.2
B. 1.5
C. 0.12
D. 0.15
Cp=（Rp-Rf）/MD，式中：Cp—卡玛比率；Rp——基金在区间内的收益率；Rf——区间内的无风险收益率；MD—基金在区间内的最大回撤，一般用绝对值。Rp和Rf一般使用年化值。
将数据代入公式可得：Cp=（Rp-Rf）/MD=（15%-3%）/10%=12%/10%=1.2
2、假设当前无风险收益率为5%，基金P的收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。
A.0.7
B.0.3
C.1.4
D.0.6
式中：Sp—夏普比率；Rp——基金收益率；Rf——无风险收益率；σp——基金收益率的标准差。
因此基金P的夏普比率Sp=（40%-5%）/0.5=0.7。
3、（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了单位总风险下超额收益率。
A.特雷诺比率
B.夏普比率
C.信息比率
D.道氏指数
A错误：特雷诺比率（Tp）基于CAPM的假设，衡量的是基金在单位系统性风险下的超额收益率。
综上，该题选B。
4、某基金某年度收益为22%，同期其业绩比较基准的收益为18%，沪深300指数的收益为25%，则该基金相对其业绩比较基准的收益为（）。
A.4%
B.-7%
C.-3%
D.-4%
5、已知无风险利率、基金收益率及基金收益的标准差，可以计算（）。
A.夏普比率
B.特雷诺指数
C.卡玛比率
D.信息比率
B错误：特雷诺比率=（基金收益率-无风险收益率）/系统风险；
C错误：卡玛比率=（基金在区间内的收益率-区间内的无风险收益率）/基金在区间内的最大回撤；
D错误：信息比率=（投资组合收益率-业绩比较基准收益率）/跟踪误差。
综上，该题选A。
6、考虑下列两种投资策略：
策略 __________ 是有优势的策略，因为_________。（ ）
A.1；它有最高的回报／风险比率
B.2；它的收益率至少等于策略1，而有时更高
C.1；它是无风险的
D.2；它具有最高的回报／风险比率
AD错误：如果要对预期收益率进行风险调整，应该像特雷诺比率和夏普比率那样以资产的收益率与无风险利率的差作为分子，而此题中策略1的收益率与无风险收益率的差为0，其标准差也为0，不能求两者的比值，因而不能运用此种方法。
综上，该题选B。
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