高频考点：跨期套利的概念与种类
跨期套利，是指在同一市场（交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。跨期套利与现货市场价格无关，只与期货可能发生的升水和贴水有关。
根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。
期货基础知识试题巩固：
【2025年真题·单选题】以下属于跨期套利的是（）。
A．在同一交易所，同时买入，卖出同一商品、不同交割月份的期货合约、以期在有利时机同时平仓获利
B．在不同交易所，同时买入，卖出同一商品、相同交割月份的期货合约、以期在有利时机同时平仓获利
C．在同一交易所，同时买入，卖出不同商品、相同交割月份的期货合约、以期在有利时机同时平仓获利
D．在不同交易所，同时买入，卖出相关商品、相同交割月份的期货合约、以期在有利时机同时平仓获利
参考答案：A
参考解析：跨期套利，是指在同一市场(交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。A选项正确
【所属章节】第5章 >> 第五章 投机与套利 >> 第三节 期货套利的基本策略 >> 跨期套利（牛市、熊市、蝶式）P167-172
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