高频考点：远期外汇综合协议的基本术语
（一）A1：合约规定的在结算日将兑换的原货币的名义金额
（二）A2：合约规定的在到期日将兑换的原货币的名义金额
（三）CR：合约汇率（Contract Rate），合约规定的结算日的直接汇率
（四）SR：结算汇率（Settlement Rate），在基准日确定的结算日的直接汇率
（五）CS：合约汇差（Contract Spread），合约签订时确定的结算日与到期日的汇差
（六）SS：结算汇差（Settlement Spread），基准日决定的到期日与结算日的汇差
（七）CR+CS：合约原先规定的到期日直接汇率
（八）SR+SS：基准日决定的到期日直接汇率
（九）i：结算日第二货币期限为结算日至到期日的无风险利率
（十）D：合约期限天数
（十一）B：第二货币天数计算惯例
期货基础知识试题巩固：
【2025年真题·单选题】在远期外汇综合协议的规范术语中,合约汇差（CS：Contract Spread）是指（）。
A．合约签订时确定的交易日与结算日的汇差
B．合约签订时确定的交易日与到期日的汇差
C．基准日决定的结算日与到期日的汇差
D．合约签订时确定的结算日与到期日的汇差
参考答案：D
参考解析：D选项正确，合约签订时确定的结算日与到期日的汇差。
AB属于干扰项，C选项说的是结算汇差。
AB属于干扰项，C选项说的是结算汇差。
【所属章节】第10章 >> 第十章 远期合约 >> 第四节 外汇远期与外汇掉期 >> 远期外汇综合协议P373-378
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