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期货从业《期货基础知识》考试试题真题练习(12月27日)

来源:233网校 2020年12月27日

期货从业资格考试基础知识真题练习

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1.IF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则基差为()。

A. 0.4783

B. 3.7790

C. 2.115

D. 0.4863

参考答案:D
参考解析:国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.640-97.525×1.0167=0.4863。

2.9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为550美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日,该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为435美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳,该交易者()美元。(每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳,不计手续费等费用)

A. 亏损40000

B. 盈利40000

C. 亏损50000

D. 盈利50000

参考答案:B
参考解析:根据题意,该交易属于卖出套利交易,价差减少,交易获利。建仓时价差=550-325=225(美分/蒲式耳),平仓时的价差=435-290=145(美分/蒲式耳),获利=(225-145)×10×5000=40000000(美分)=40000(美元)。

3.4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约,成交价差为1´120。4月30日,该投资者以0´300的价差平仓,则()。(美国5年期国债期货报价中,1点对应合约价值为1000美元。不计交易费用)

A. 价差缩小0´140,投资者盈利43750美元

B. 价差缩小0´140,投资者亏损43750美元

C. 价差缩小0´820,投资者盈利43750美元

D. 价差缩小0´820,投资者亏损43750美元

参考答案:A
参考解析:国债期货的卖出价差套利适用于国债期货合约价差高估的情形,卖出高价合约的同时买入低价合约,待价差恢复后,同时平仓获利。结合题意,该投资者在该笔套利交易中,入市时价差为1´120,平仓时价差为0´300,价差缩小0´140(美元国债的报价为32进位制)。若不计交易费用,该投资者可获利0´140,总盈利=1000/32×14×100=43750(美元)。

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