1、沪深300股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为( )。
A. 上一交易日结算价的±10%
B. 上一交易日收盘价的±10%
C. 上一交易日收盘价的±20%
D. 上一交易日结算价的±20%
2、4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货。
A. 在3069点以上存在反向套利机会
B. 在3010点以下存在正向套利机会
C. 在3034点以上存在反向套利机会
D. 在2975点以下存在反向套利机会
无套利区间的下界：F（t，T）-TC==S（t）[1+（r-d)×（T-t）/365]-TC=3000×[1+（5%-1%）*1÷12]-35=2975点；
因此，相应的无套利区间为（2975，3045）；只有实际期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。故本题选D。
3、某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110.00港元，权利金为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元，比较A.B的内涵价值( )。
A. 条件不足，不能确定
B. A等于B
C. A小于B
D. A大于B
A期权的内涵价值为110-88.75=21.25港元,
B期权的内涵价值为67.50-63.95=3.55港元，
所以A期权的内涵价值大于B期权的内涵价值，故本题选D。
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