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期货从业《期货投资分析》考试试题真题练习(1.6)

来源:233网校 2021年01月06日

期货从业资格考试投资分析真题练习

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1.天然橡胶供给存在明显的周期性,从8月份开始到10月份,各产胶国陆续出现台风或热带风暴、持续的雨天、干旱,这都会()。

A. 降低天然橡胶产量而使胶价上涨

B. 降低天然橡胶产量而使胶价下降

C. 提高天然橡胶产量而使胶价上涨

D. 提高天然橡胶产量而使胶价下降

参考答案:A
参考解析:天然橡胶供给存在明显的周期性,这种周期性主要来源于橡胶树的开割及停割导致供给量的变化。从8月份开始到10月份,各产胶国陆续出现台风或热带风暴、持续的雨天、干旱都会降低天然橡胶产量而使胶价上涨。

2.某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是()。

A. 做多国债期货合约56张

B. 做空国债期货合约98张

C. 做多国债期货合约98张

D. 做空国债期货合约56张

参考答案:D
参考解析:该机构利用国债期货将其国债修正久期由7调整为3,是为了降低利率上升使其持有的债券价格下跌的风险,应做空国债期货合约。对冲掉的久期=7-3=4,对应卖出国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值)=(4×1亿元)/(6.8×105万元)≈56(张)。

3.互换的标的资产可以来源于()。

A. 外汇市场

B. 股票市场

C. 商品市场

D. 债券市场

参考答案:ABCD
参考解析:互换(Swap)是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。常见的互换有利率互换、货币互换和权益互换等。其中,利率类标的资产通常来源于外汇和债券市场;货币类标的资产通常来源于商品市场;权益类标的资产通常来源于股票市场。

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