期货从业资格考试投资分析真题练习
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1.以下关于希腊字母说法正确的是()。
A. Theta值通常为负
B. Rho随期权到期趋近于无穷大
C. Rho随期权的到期逐渐变为0
D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
参考答案：AC
参考解析：A项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项，Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
2.在分析大宗商品基差的变动规律中，基差研究包括()。
A. 收集商品基差数据
B. 绘制成基差图
C. 对基差极值进行定性分析
D. 对期货合约之间的价差进行定量分析
参考答案：ABC
参考解析：对基差的研究包括以下几个步骤：①收集商品基差数据;②绘制成基差图;③对基差极值规律进行定性分析，或运用数理统计软件对基差规律进行量化分析。
3.在信用违约互换业务中，企业()将触发CDS。
A. 债务重组
B. 延期偿付债券
C. 破产倒闭
D. 按期偿付债务
参考答案：ABC
参考解析：信用违约互换(CDS)是一种在交易双方之间建立的信用衍生品合同，信用保护买方向信用保护卖方定期支付费用，如果合同中指定的第三方参考实体在合同有效期内发生信用事件时，信用保护买方将获得来自信用保护卖方的赔付。其中，信用事件是触发信用保护卖方向买方赔偿支付的特定事件，包括下面几种情况：①破产;②支付违约;③债务重组;④债务加速到期;⑤拒付/延期支付。
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