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期货从业《期货投资分析》考试试题真题练习(1.7)

来源:233网校 2021年01月07日

期货从业资格考试投资分析真题练习

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1.以下关于希腊字母说法正确的是()。

A. Theta值通常为负

B. Rho随期权到期趋近于无穷大

C. Rho随期权的到期逐渐变为0

D. 随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大

参考答案:AC
参考解析:A项,Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项,Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期,单调收敛到0。即期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。D项,Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。

2.在分析大宗商品基差的变动规律中,基差研究包括()。

A. 收集商品基差数据

B. 绘制成基差图

C. 对基差极值进行定性分析

D. 对期货合约之间的价差进行定量分析

参考答案:ABC
参考解析:对基差的研究包括以下几个步骤:①收集商品基差数据;②绘制成基差图;③对基差极值规律进行定性分析,或运用数理统计软件对基差规律进行量化分析。

3.在信用违约互换业务中,企业()将触发CDS。

A. 债务重组

B. 延期偿付债券

C. 破产倒闭

D. 按期偿付债务

参考答案:ABC
参考解析:信用违约互换(CDS)是一种在交易双方之间建立的信用衍生品合同,信用保护买方向信用保护卖方定期支付费用,如果合同中指定的第三方参考实体在合同有效期内发生信用事件时,信用保护买方将获得来自信用保护卖方的赔付。其中,信用事件是触发信用保护卖方向买方赔偿支付的特定事件,包括下面几种情况:①破产;②支付违约;③债务重组;④债务加速到期;⑤拒付/延期支付。

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