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期货从业《期货投资分析》考试试题真题练习(12月15日)

来源:233网校 2020年12月15日

期货从业资格考试投资分析真题练习

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1.沪铜远月合约价格低于近月合约,可能的原因是()。

A.储存成本高于无风险利率

B.短期现货市场供应紧张

C.对市场需求未来预期不好

D.到期时间不同

参考答案:BC
参考解析:A选项说明储存成本较高,理论上应该远月价格更高。B选项说明近期需求较高,会导致现货走强,近月价格较高。C选项一般会导致市场做空远月较多,压低远月价格。D选项和价差无关。

2.程序化交易中,使用未来函数造成的后果可能有()。

A.买卖信号消失

B.实际收益明显低于回测收益

C.提高盈利能力

D.精确回测结果

参考答案:AB
参考解析:未来函数是指可能引用未来数据的函数,即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发生的判断进行修正的函数。具体地说,就是本周期结束后显示的指标值和买卖提示信号,可能在引入新的数据后改变位置或者干脆消失。含有未来数据指标的基本特征是买卖信号不确定,常常是某日或某时点发出了买入或卖出信号,第二天或下一个时点如果继续下跌或上涨,则信号消失,并在以后的时点位置又显示出来。

3.投资者在投资组合中加入期权产品的原因可能有()。

A.利用期权高杠杆功能

B.利用期权具有有限损失的特征

C.实现风险转移

D.降低交易成本

参考答案:ABCD
参考解析:A选项,相对于期货而言,期权特别是虚值期权的杠杆相对较高。B选项,买入期权的最大损失仅限于期权的权利金,所以具有有限损失的特征。C选项,期权可以用于对冲资产组合的价格风险。D选项,相对于直接持有现货而言,通过交易期权实现同样的目标所需付出的交易成本相对较低。

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