1、以下哪项不是目前我国可交易的国债期货品种？（）
A.2年期合约
B.5年期合约
C.7年期合约
D.10年期合约
参考答案：C
参考解析：目前我国可交易的国债期货品种有2年期(TS)合约、5年期(TF)合约和10年期(T)合约。
2、4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100．11元买入面值1亿元的“13附息国债05”现券，同时以97．38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100．43元卖出面值1亿元的“13附息国债05”，同时以97．40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（）万元。［13附息国债05面值100万元］
A.40
B.35
C.45
D.30
参考答案：D
参考解析：该投资者在国债期货市场上的收益为：[(97．38-97．40)／100]×100手×100万元=-2(万元)，在国债现券市场上的收益为：[(100．43-100．11)／100]×100000000=32(万元)，故该投资者在此次交易中的收益为：32-2=30(万元)。
3、下列选项中，（）是国债基差交易与股指期现套利的主要区别。
A.国债期货是实物交割，最终的CTD券可能发生变动
B.国债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性
C.国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化
D.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整
参考答案：A,D
参考解析：国债基差交易与股指期现套利的区别主要为两方面：
一是国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样。
二是国债期货是实物交割，最终的CTD券可能发生变动，也为国债基差交易带来更多变数。
4、利用收益率曲线进行套利的步骤包括（）。
A.确定进行跨合约套利的期货组合
B.确定期货套利的对冲比例
C.对套利头寸对冲比例进行动态调整
D.结束套利，评估套利收益
参考答案：A,B,C,D
参考解析：具体步骤包括：
（1）确定进行跨合约套利的期货组合；
（2）确定期货套利的对冲比例；
（3）对套利头寸对冲比例进行动态调整；
（4）结束套利，评估套利收益。
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